【量化交易策略】：Trading System Lab (TSL)

 
-- 法兰克·D·弗兰科尼，RML Tech 公司总裁，大学教科书《遗传基因程序：入门》(Genetic Programming: An Introduction) 作者
 
我们和TSL公司共事过并欣赏和承认他们对其产品质量和科研方面的努力。我们相信TSL和利用机器学习来设计交易策略，都将会是未来发展的大趋势。
 
-- 著名量化基金 Cerebellum Capital CEO 大卫·安德烈(David Andre)
 
迈克·班纳(Mike Barna)制作了一个软件是用以开发交易系统的。他的TSL软件用了人工智能系统，在任何交易市场中，都可以进行策略开发。如果你对机器学习感兴趣，我推荐你去下迈克的TSL官网去下载他写的白皮书。记得保持着一颗开放的心态面对这种系统开发的新兴典范。
 
电脑真的可以击倒技术分析老手吗？很多人未必相信。但是，我经常发觉技术分析师们作分析的时候，蛮有倾向性的。但电脑则不然，它会千方百计地把各种方法都试遍。
 
迈克在2008年一月时候将三套交易系统提交给我，请我跟踪18个月之后才发表它们。然后，这三个系统一直都在我跟踪系统中的前十名。在2010年，他给多了我三套系统。我也在跟踪。它们到底是不是圣杯交易系统呢？不！就跟那些其他靠人脑研发的交易系统一样，它们照样会有一定程度上的回撤。在我跟踪这些系统的日子里，它们的表现一直都保持优异。在最近一期的排行榜中，四个系统都晋身了前十(在芸芸数百个商用交易系统里面脱颖而出)。事实就是，迈克的这个软件，给了所有系统开发者自己动手开发系统的能力。他们不需要懂得任何交易策略的基本知识或理念，只需要输入了风险系数和所需交易市场，电脑就会生成 EasyLanguage 语言，可以直接扔进去TradeStation 做实盘交易了。我可能过分简化了整个流程，希望你别太介意呀。
 
一开始的时候，我心里面总以为这些软件生成的系统会过度拟合，但和迈克讨论之后，就知道他用了样本外的数据做过验证，证实在开发过程中，鲁棒性(稳健度)已经被反复确认。在过往三年，六套系中，三套系统都在这段波动性大的市况中被成功验证其鲁棒性。
 
-- 乔治·普鲁特(George Pruitt)，美国《期货真相》 Futures Truth 杂志调研总监
 
购买TSL是我的公司成立以来其中一个最优秀的投资。TSL 不是给一般只需要生成1-2个策略的客户用的。它是给需要跑很多套策略的客户用的。你只要熟悉了 TSL，你就可以用它来生成很多不同的高鲁棒性(稳健)策略在不同的市场中做交易。我觉得TSL最大的优势之一，就是每次生成的策略都与之前不一样。这么一来，我就可以在在同一个品种上同时交易五个不同的策略。我发觉这样做，我的回撤可以大大减低。另外一个优势，就是TSL老板麦克很敬业，我几乎在什么时候都能找到他帮忙。我相信任何基金经理都会觉得TSL是创建稳健系统的不二选工具。我也知道像TSL这些只不过是工具罢了，始终还有很多人工互动操作的部分。但我相信，用了这些工具之后，结果是远远比不用要好多了。我以我亲身使用TSL的感受作此声明。
 
-- 某TSL用户，专业交易投资者，美国佛罗里达州
 
我是一个TSL用户，设计过几个高频和中频的系统，在几个不同的期货和股票品种中都能获利。我尝试过设计中长期系统，努力调整过不同的设置，例如K线、建仓模式等等，徒劳无功。我试过很多其他系统设计软件，没有一个能接近TSL生成策略的稳健度。话虽如此，但TSL依然需要很多功夫和时间去钻研。TSL的开发者经常有更新该软件，加入一些新的功能和使得它运行得更快。最新的功能教 Evorun，听起来是一个很棒的功能，因为他可以节省时间。它之前，我要人手去调整框架，选择例如K线和建仓模式等等。有了它，这些劳动就可以被自动化了。我难以估算这个新功能到底价值会有多巨大！TSL需要用户花很多时间去钻研，才产出在今时今日能够做实盘交易的可靠策略。一般非专业交易人士，我个人认为不合适购置TSL。
 
-- 某TSL用户，专业交易投资者，芝加哥
 
更多用户评语，请阅： http://tradingsystemlab.com/comments.aspx
 
结语
TSL 在美国市场中的表现，可以通过《期货真相》得以验证，在官网 Flash demos 中也提供了几十盘交易品种培训样本以供参考。可是，TSL 在亚太区市场中的表现，鉴于系统交易潜在客户稀缺，团队未曾对大中华区的交易品种进行演示。读者如果对个别市场或交易品种熟悉，并希望知道 TSL 是否可以在此交易品种中找到更优策略，请联络我们，提交历史交易数据和明确的回报指标。我们会尝试用 TSL 来帮你寻策。这样做，可能比较直接了当。