【外汇EA入门】识别完美的EA收益曲线是不是伪造

敏锐地检查backtest是否正确和准确地完成也很重要。很遗憾，很少有人知道如何进行高精度的后台测试，包括交易代理商们。这可以归因于以下事实：有很多方法进行backtest以及需要完成的许多小事情，这些事情在配置期间很容易被忽略; 这会导致backtest不准确。如果他决定采用不准确的策略，这可能会导致用户严重的财务损失，因为它给出了好看的结果。

如何知道回测是否正确完成

我认为每个外汇交易者都应该知道如何分辨假冒和真正的回测报告。这样每个人都可以避免外汇诈骗。

首先，检查“测试类型”和“建模质量”。应该使用99％建模质量的'Every tick'建模类型来执行。如果后测在建模质量上的匹配率达到99％，而模型类型是“Every Tick”，那么这是一个很好的测试。下图显示了一个很好的后测的例子。

看看红色突出显示的区域，很明显建模质量有99％，“每滴答”建模类型。图表的上升趋势表明这是一个好策略。报告中和性能图形图像中的建模质量应始终匹配。如果他们不这样做，那么后测报告就是捏造的。

其次，检查测试过程中使用的扩散值：固定或可变扩散。如果建模质量不是99％，则使用固定点差，并且回测不准确。固定利差不再被经纪商使用，因此被认为是不准确的。因此固定价差不太可能产生99％的建模质量。事实上，如果建模质量低于99％，则表明传播是固定的，因此策略是不准确的，应该避免。在前面的例子中，点差值是30点或3.0点。

一些后测软件可以通过固定的Spread报告99.99％的建模质量。这一点很重要。所以通常99.00％是唯一可以信赖的建模质量。

在这种情况下，传播值是运行测试时自动生成的随机值。但这意味着您可以忽略对回测没有任何影响的30点的Spread值。由于建模质量达到99％，这表明传播是可变的。

令人困惑，对吧？所有这些都来自各种计算机程序以及缺乏回溯测试报告标准。所以总的来说，你最好自己回推EA，不要相信其他人创造的回测。但是，如果建模质量例如为90％或者模型类型与每个勾号不同，那么扩展点将是固定的。

接下来应该考虑的是战略中存在的不匹配错误的数量。它应该是零。在使用的例子中，失配错误的数量非常高。报告显示，尽管这可能是一个好策略，但它的测试不是很准确，报告也不能被考虑。一个好的策略回溯报告应该没有错误。

此外，还应考虑后台的时间段和交易量。测试的窗口期应该至少为十年，而交易数量应该在200左右。由于具有统计意义，交易量更重要。也就是说，交易数量较多的交易时间较短，交易数量较少的交易时间较长。

考虑这个策略报告。即使这段时间表明有从2003年到2015年的历史价格数据，但实际上，报告实际上是从2010年到2015年。这可能意味着报告的所有者隐藏了一些东西，因为他完全忽略了前七个年份。

然而，这可以被接受为合法的回归测试。建模类型是每个Tick，质量为99％，总交易数量很高（1149），赢得的空头和多头头寸的数量为95.21％， 93.50％。这在图表中很明显，因为它显示出上升趋势或收入增长。

另一个需要检查的重要事情是如果回测报告中的建模类型和质量与图表匹配。当建模类型百分比与建模质量值不同时，那是一个虚假和虚构的报告。

下面的例子说明了一个很好的例子：

如何建模质量

一个战略报告可以很容易地被骗子欺骗，让不知情的客户相信一个策略是好的，但实际上并非如此。他们是如何做到的呢？

首先，在地址栏中输入命令以使报告可编辑【javascript：document.body.contentEditable ='true'; document.designMode ='on'; 无效0】

一旦将该命令输入到地址栏中，报告就可以编辑。例如，下面的战略报告具有90％的建模质量。