《量化交易》 作 者：（加）欧内斯特·陈

例3. 1 用MATLAB 从网页中抓取金融数据

MATLAB 不仅能用于数学计算，同时也能用于文本解析。下面是用MATLAB 从雅虎财经检索股暴历史价格信息的例子

clear; %删除之前定义的变量

symbol ＝’ IBM＇；%股票代码

%检索网页

historicalPriceFile= ???

urlread(['http://finance.yahoo.com/q/hp? s=’, symbol]);

%将日期存入单元格数组

dateField=???

regexp ( historicalPriceFile, ? .

'<td class=”yfnc_tabledatal ” nowrap align=” right" > ???

( [\d\w 一J +) <ltd> ’,’tokens');

%将数值存入单元格数组

numField = regexp (historicalPriceFile, ?..

'<td class=” yfnc tabledatal ” align=” right" > ???

( [ \ d \ ? '] +) <ltd> I ,’tokens');

%转换为字符串单元格数组

dates= [dateField {:} ]';

numField = [numField { : )]’

%转换为双精度浮点单元格数组

op= str2double (numField (1: 6: end》；%开盘价

hi=str2double (numField (2: 6: end》；%最高价

lo= str2double (numField (3: 6: end)); %最低价

cl= str2double ( numField ( 4: 6: end》；%收盘价

vol=str2double (numField (5: 6: end》；%成交量

adj Cl= str2double (numField ( 6: 6: end》；%调整收盘价

这个程序文件可以从epchan. com/book/example3_1. m 下载，用户名和密码都是“ sharperatio气这个网页抓取程序有一个局限z 每次只能抓取一个网页上的信息。由于雅虎财经上的历史数据显示在好多页上，所以使用MATLAB 检索IBM 全部历史价格数据并不十分有用。当然，这个程序只是MATLAB 文本解析功能的简单展示。

3. 1. 3 TradeStation

TradeStation ( www.tradestation.com ）是许多零售交易员很熟悉的经纪商，提供直接与经纪商的服务器相连的、既可回测又可执行交易的一站式平台。这个平台的主要优势有：

·平台自身就有进行回测所需的几乎全部历史数据，如果使用Excel或MATLAB ，要从其他地方单独下载这些数据。

·在对程序进行回测后，就能立即使用同一程序下单，并将指令传送给经纪商。

这个平台的不足之处在于，一旦用这个软件为策略编写了程序，就自动默认TradeStation 为经纪商。另外， TradeStation 的专有语言并不能被MATLAB 这样的软件所兼容，也不包含那些交易员经常使用的统计或数学模块。不过，如果你喜欢一个能够集所有功能于一身的系统，TradeSta ti on 也许是一个不错的选择。

因为我在实际工作中没有用过TradeStation ，所以就不给出用TradeSta ti on 进行回测的例子了。

3.1. 4 高端回测平台

如果你有足够的财力，可以购买某些机构所使用的高端回测平台，下面是部分清单：

? FactSet’s Alpha Testing ( www. factset. corn/ products/ directions/qirn/ alphatesting)

? Clarifi’s ModelStation ( www. clarifi. com/ ModelStation-Overview.php)

? Quantitative Analytics ’ MarketQA ( www. qaisoftware. com)? Barra’s Aegis System ( www. mscibarra. com/ products/ analytics/ aegis)

? Logical Information Machines ( www.lim.com)

? Alphacet’s Discovery ( www.alphacet.com)

这些平台，我只用过Logical Information Machines 和AlphacetDiscovery。以我10 年前的经验， Logical Information Machines 测试期货交易策略最合适不过，但测试股票交易策略就要差一些。Alphacet Discovery 是一个集合了数据检索、回测、基于机器学习算法的优化以及自动执行功能的新产品。它的功能非常强大，可以在期货、股票、外汇等市场上进行回测和交易。例7. 1 就是一个使用Discovery 平台回测的例子。

3.2 查找与使用历史数据库

如果你的头脑中有一个需要特定种类历史数据的策略，首先要做的就是用Google 去搜索这类数据。你会惊讶地发现，可以找到不少免费的或非常便宜的各类历史数据库（例如，尝试搜索关键词“免费的期货日内价格历史数据”）。表3-1 列出了这些年来我找到的比较有用的数据库网站，绝大多数都是免费的或非常便宜。我删掉了那些价格昂贵的数据库，如彭博、道琼斯、FactSet
、汤森路透和Tick Data。尽管它们几乎拥有你想要购买的所有数据，但这些数据大都是提供给有实力的机构的，不在个人或新设机构的价格考虑范围。