《每日交易心理训练》 作 者：(美)布里特·N.斯蒂恩博格(BrettN.Steenbarger)

这点非常重要：市场会变化。市场中的优势会消失，趋势会变化，市场参与者会变化，市场的热点会变化，市场的波动性和风险水平也会变化。有很多人都在兜售交易系统，他们号称在任何市场都能赚钱，但是我从没见过真正赚钱的证据。我所认识的成功交易者，他们都是付出了长时间的努力才成功的，就像创业者要根据经济情况和消费者的品位做出很多革新后才能成功。据我所知，有很多交易者采用一种交易策略赚钱了，但是一段时间以后他们就无法靠这种策略赚钱了，这是因为这种策略无法继续适应市场环境了（比如90年代末科技股的变化），或是因为市场太拥挤了，找不到优势了。学习如何进行交易很难，然而，忘掉旧方法并学习新方法更难。

成功的企业，如高科技公司、医药公司、消费品公司和制造企业，它们为了领先于市场，在研发方面的投入很大。

自我训练时，仅仅了解市场是不够的。你是企业家，你要不断开发新策略以提升自己的优势。你的生产线上有什么产品？你想交易哪个新品种？你想采用哪个新策略？你想在哪个新的时间框架下交易？你可以把现有的策略应用到新品种上，你也可以把新的策略应用到类似的品种上。你的艰巨任务是打造一条生产线：永远开发新产品，力所能及地寻找新的利润来源。

很多交易者在开盘前才来到自己的座位，交易一天，然后回家，

日复一日地重复这样的过程。你到咖啡店上班是一个道理，如果你是咖啡店的雇员，你就要如此日复一日地打工。作为自己的教练，你的任务是积极地管理好交易这门生意，不要在屏幕前浪费时间。你需要拥有在交易中取得成功的优势，还要找到新的交易方法。

训练提示

我发现学会在不同的时间框架里交易是有意义的。短线以及曰内交易者可以通过市场热点赚钱，这些市场热点包括不同市场间的关系和不同板块间的关系。如果你能识别这些热点和关系，你就能够在市场趋势一出现时马上抓住趋势。另一方面，我发现对于长线交易者、基金经理和投资者来说，学习短线交易者对市场时机的判断是非常有帮助的。这个过程能帮助执行交易一帮助交易者在好的价格进场——在好的价格加仓。不同时间框架可以帮助我们寻找新的优势，宏观投资者和做市商可以互相学习。

第074课：跟踪自己的交易收益

如果你不写交易记录，你就不能交易成功。交易记录不仅要跟踪每天、每周或每年的利润或亏损，还要了解你的业绩如何。

如果你将交易当做是一门生意，写交易记录就有意义了。销售服装的公司会每周密切跟踪销售情况。零售商不仅知道他们卖出的产品总数量，而且知道毎件产品的库存数量。也许是因为经济低迷，价格低廉的女性饰品很畅销，但是高价服装却并不畅销。定期跟踪产品趋势的公司会根据实际情况调整自己的产品线，以实现利润最大化。同样，如果一家处于有利位置的商店的业绩明显不如其他商店，那么经理就可以利用记录的信息找出商店可能的问题所在，并做出调整。

在企业界，生意方方面面的数据都被详细地记录了。通过观察全世界最成功企业的做法，我们发现投资信息系统是必要的。公司可以跟踪每天的产品销售情况，以决定具体营业时间。这些公司会根据不同性别，不同年龄制作不同的广告和促销活动。企业的统计数据就是知识，在企业界，合理地使用知识就拥有了力量。

如果你不知道什么是对，什么是错，你就不能正确地管理自己的企业。

这种力量在质量控制中比在任何地方都更明显。像丰田这样的公司会收集很多其制造过程中的数据，以帮助他们发现质量问题，改善制造工艺。如果你不收集数据，你就无法评估衡量自己的进展情况。这不仅是要做对的问题，创业者必须做到从优秀到卓越。

当你写交易记录的时候，有几个指标很关键，包括：

·资金曲线，随时间变化跟踪资金的变化。

·赢利笔数和亏损笔数的比值（胜率）。

·赚钱交易的平均交易量，亏钱交易的平均交易量。

·平均每笔利润额，平均每笔亏损额。

·每日收益的变化。

让我们详细了解这些指标。

资金曲线

在这条曲线中，我们要关注收益坡度和坡度变化。亨利·卡斯滕斯的工具能够做模拟测试，通过模拟测试，我们可以看出资金曲线方向的变化也许是偶然的。因此，你不要对资金曲线的回撤都做过度反应，更不要放弃宝贵的经验。只要资金曲线一回撤，很多交易者就要换系统，他们根本就没想到也许自己的系统是能赚钱的。你在自我训练时要分析自己过去的资金曲线，看看哪些回撤是正常的，这个方法很重要。如果你已经学会如何交易，那么你可以通过模拟测试和轻仓交易来分析自己的资金曲线，然后再实战。如果和过去的资金曲线相比，现在的资金曲线的回撤很不正常，那么你就要做出调整。如果资金曲线快速上涨，那么你就可以总结系统的优点在哪里并充分发挥这个优点。如果资金曲线回撤过大，那么你要减小仓位并找出问题所在。