《外汇短线交易的24堂精品课》 作 者：魏强斌 Martin Taylor 王浩 bull

一旦掌握了仓位管理的规律，交易者就有了强有力的武器来对抗天性中的“交易陷阱”，比如倾向性效应、后悔效应、蛇咬效应等。仓位管理的客观规律从概率的角度重新定义了一些交易结果，从而使得交易者的认知得到替代，无效的观念被有效的观念替代，正确的交易观念被树立起来了。正确的交易观念都是从仓位管理的客观规律中衍生出来的，背后透着概率论的身影。正确的交易观念很多，有一本Trading Rules That Work给出了20多条有效的交易观念（好像这本书的中文版已经出版了，大家可以找来看看，这是一本介绍交易观念不可多得的好书）：

法则1 了解你的游戏；

法则2 制订交易计划；

法则3 用概率思考；

法则4 了解你的时间框架；

法则5 定义你的风险；

法则6 止损指令时刻需要；

法则7 第一笔损失是你的最佳损失；

法则8 绝不为亏损交易加码；

法则9 别过度交易；

法则10 保持良好记录并注意审视；

法则11 为盈利交易加码；

法则12 采用多重时间框架；

法则13 了解你的盈利目标；

法则14 别二度揣摩盈利交易；

法则15 了解市场分析的短处；

法则16 跟随趋势交易；

法则17 有效管理资金；

法则18 了解你的比率；

法则19 知道何时休息一下；

法则20 别根据消息交易；

法则21 别听信提示；

法则22 定期收回资金；

法则23 做一个离经叛道者；

法则24 所有市场都是熊市；

法则25 回调50%时买卖；

法则26 你所需要的唯一指标；

法则27 研究盈利交易者；

法则28 做自己的学生。

交易观念的动态化就是交易态度，像《通过金融王国的自由之路》和《海龟交易法则》、《投资心理学》都是这方面比较好的书籍，大家下来后可以找来看看。一旦交易观点和态度开始良性变化，就应该及时找出交易行为的变化，这时候可以看诸如《高级技术分析》和《机械交易系统》等书，从统计的角度来塑造交易行为。

可以这样说，真正有价值的交易书籍基本都是国外职业人士写的，而且都不太符合大众的胃口，大众喜欢的是“点金”啊，“涨停”啊，“跟庄”啊等这类型的书籍，而那些有价值的书籍往往让读者们觉得复杂和专业化，让读者对交易的那点幻想很快褪去。记住，我们的良言是：交易是比现实更残酷的东西！这种残酷是对人性的考验，是对天性的灼伤！

本课就要结束了，我们想提一个问题让你来回答:人的天性中究竟是哪一种最能阻碍交易者在仓位管理、观念、态度和行为等层面上的有效运作？

答案是：不兑现止损的倾向！这种倾向违反了交易决策的可验证性，或者说交易的可证伪性。任何伟大的交易者都会为自己的交易设定验证的条件，否则行情的任何变动都不能证明自己当初的规划是错误的，这样也就无法对自己的交易绩效进行测定和提升。

 

第九课 可证伪的假定才是科学的交易决策：当被证伪时，坦然接受

可证伪的交易是科学的交易，交易首先是一门科学，其次才能从艺术的角度加以发挥！

——魏强斌

索罗斯不是技术交易者，但是却仍旧属于短线交易者的阵列，他对于外汇交易的最大贡献在于其将可证伪性引入到交易实践中，虽然他从来没有提到过技术交易者如何运用可证伪性，但是伟大的技术交易者，比如理查德·丹尼斯和杰西·利莫佛都以停损设置来实现技术交易的可证伪性。可以证伪的交易决策才是科学的交易决策，这是本课将透露的重要原则，也是外汇交易者提高自己的准绳。下面我们先从索罗斯与可证伪性谈起，因为对本书读者而言，可证伪性仍旧是一个十分生疏的概念，也就是交易的可证伪性是大众的盲点，也是成功交易者的焦点。狭义的可证伪性（Flasifiability）指从一个理论推导出来的结论（解释、预见）在逻辑上或原则上有可能与一个或一组观察陈述发生冲突或抵触。所有科学命题都要有可证伪性， 不可证伪的理论不能称为科学理论。这里举两个例子：

论断1 任何无理数必然存在连续100个1。这个伦斯就是一个不具备可证伪性的论断，你只能证实它而不能椎翻它。以圆周率来说，人类目前好像已经把圆周率算到了小数点后面10亿位了，即使仍然没有发现存在100个连续1也不能证明论断1是错误的。