一个交易者对交易系统的最高期待

交易系统是基于历史价格或者图表研究的成功测试，而释放买卖信号的一系列工具。交易系统也是根据价格波动或基础估值，来执行交易的一定数据或信息。这些信号通过可测量的技术指标或者图表的关键水平线来触发。因此，好的交易系统是交易者成功的重要武器。交易者都希望自己的交易系统完美无缺，那么他们最期待的又是怎样的特色和功能呢？
 
1.我需要在买方卖方都盈利，所以多头空头我都有。我的目标是在熊市和牛市都能赚钱。
 
2. 我交易的期权要具有高度流动性。我不希望在期权交易买卖差价上亏损。
 
3.我需要波段交易入场信号和趋势交易入场信号，这样我就能进行两个方向的交易。我希望在不同交易区间和趋势市场都能盈利。
 
4.在我的交易时间段内，交易系统会往阻力最小的方向发展。
 
5.我想要有一个技术震荡指标以提示超买或超卖，它能让我知道风险回报比率已经不利于这笔交易了。
 
6. 我喜欢使用移动平均作为趋势指标。移动平均在所有时间段都可以使用。
 
7. 图表模型有助于辨别突破点，并形象化呈现价格。
 
8. 平均真实区域是设置止损和移动止损的好工具。
 
9. 交易日结束时的信号主要用在入场和跳空缺口时，以在趋势后期盈利。
 
10. 我喜欢每日时间段内图表清楚明白，而不要乱七八糟的日内图表。我喜欢观察一天是如何结束的，这样就能知道哪些信号被触发了。
一、盈利的核心
 
盈利的核心只有一个：赔率。
 
玩德州扑克底池已经1000筹码，手牌9、10，翻牌J、Q、3。常人下800筹码，赌翻牌、转牌出现8或K出顺子；换做稍通牌技的人用四二法则一算，顺子概率约32%，下300筹码。
 
常人是赌徒，而我们是交易员，原因便在于此。有些人知道概率的存在而不计算概率，有些人计算概率却不知道赔率，而交易员知己知彼。概率是彼是我们不能控制的，赔率是己是我们能控制的。我们必须认识到的一点，行情不可预测，加上交易成本，交易员长期的胜率不超过50%，通常在40%左右。
 
一个可以说明这一点的交易实验，回测十年历史数据，任选一个品种，随机做多或做空，统一以该品种年日平均波动为止损止盈。
 
胜率的定义：胜率=止盈次数/（止盈次数+止损次数）*100%

赔率的定义：赔率=（止损距离+止盈距离）/止损距离
 
以二元期权为例，投入100美元，亏损则100美元，盈利则70美元，赔率为（100+70）/100=1.7。现在我们来抛硬币猜正反，亏损则100美元，盈利也100美元，赔率为（100+100）/100=2。由以上两个例子，我们需要明确，遵从胜率不高于50%的前提下，不可参与赔率不高于2的交易。
 
另一个在交易中经常试用的与赔率的含义相通的名词是“盈亏比”（“报酬风险比”），盈亏比的定义：盈亏比=止盈距离：止损距离。（后文我们用盈亏比来叙述。）
 
以我们遵从的交易员胜率大约在40%，我们要求交易达到盈亏比为3：1（简称3）。
 
下表列出在不同胜率，盈亏比同为3的情况下，10次交易，每次投入100美元的结果。
 

 
综上，盈利交易方法只有一种：控制盈亏比。
 
二、技术分析与趋势交易
 
交易员不需要五花八门的指标以及名目繁多的交易理论，用技术分析来预测行情更是误入歧途。技术分析就像净土法门，它最重要的最难的不是如何理解，最难的是深信，而常人做不到深信不疑的原因是“知其然不知其所以然”。
 
这一切，要从趋势说起。趋势交易应该是最为常人所知的交易方法，同样也是最大的误区所在。我们需要明确的一点，趋势不是一种实证，而是一种经验。
 
一局德州扑克，连着5轮手牌A、K，我们管这个叫运气。运气这东西便不是一种实证，而是一种经验。换而言之，运气是不存在的，存在的是长尾分布。在交易中，趋势便是运气。