自主交易者考虑市场信息，用多个工具分析市场。

 
模拟交易的唯一理由是——测试你的纪律性。
 
如果你每天收盘后下载数据，自己做功课，写下第二天要下的单，关注开盘价，记下你的进场点，每天跟踪市场，调整你的利润目标和止损点——如果你能这样坚持做几个月，记录你的行动，不错过一天——那么你是有纪律的。一些为了好玩而交易的人不能这样模拟交易，因为太累了。
 
要模拟交易，每天收盘后下载数据。应用你的工具和技术，形成交易决定，计算止损点和利润目标，提前写下来，第二天用。不要让你的经纪人下单，但要检查你的订单是否被执行了，记下已经成交的订单。用你的电子表格和日记记录你的交易（请看“第08章，有条理的交易者”）。如果你有意志坚持做几个月，你就可以用真钱做有纪律的交易。
 
然而，没有什么可以替代真实的交易，因为真实的交易涉及情绪，而模拟交易很少涉及情绪。刚开始真实交易时最好用小钱。
 
三重滤网更新
 
在一些会议期间，有交易者走过来告诉我，他说在阅读了我的书或参加我举办的交易训练营之后，就开始了自己的交易生涯。这是最快乐的见面，如此高兴的谈话场景，我每年总能经历数次。也许当时他已经在山顶生活和交易了，通常他不会拥有这个山顶。我很早就留意到在交谈中，这些交易者会略有歉意。他们说采用了我的三重滤网，不过并没有完全遵循我的指导。他们可能把我教的三重滤网交易系统做了一些改动，修改一个指标，再添加一重滤网，替换了某种工具等等。当我听到这些时，就明白这些人是市场的赢家。
 
首先，我告诉他们，他们的成功主要归功于他们自己的努力。我教给他们的内容和教给同一课堂里数十位同学的内容是一样的。赢家有纪律接受自己需要的内容，并用它取得成功。其次，他们改动了我的交易系统，为此向我道歉时，我认为他们的做法是赢家的态度。要想从一个交易系统中受益，必须测试参数，做出优化调整，直到这个系统符合自己的性格为止。即使这个系统是由别人发明的，也应如此。要想获胜，需要纪律，纪律来自信心。只有你运用自己的数据来测试系统，并且将它调整成适合自己的风格时，你才会对这个交易系统怀有足够的信心。
 
我在80年代中期发明了三重滤网交易系统，在86年的《期货》杂志上第一次写文章公开发布。后来我在《以交易为生》和几段录像中对它作了改进，在这里我做下回顾，并将关注的焦点放在最近的改动上。
 
什么是交易系统？一个方法，一个系统和一个技术之间的区别是什么？
 
方法是通用的交易哲学。比如，顺势交易，趋势上涨时买入，顶部形成，下跌时卖出。或者在市场被低估时买入，在价格接近历史支撑区时买入，达到阻力区时卖出。
 
系统是为执行方法而建立的一套原则。比如，如果我们的方法是跟踪趋势，交易系统会在周均线上涨时建立多头仓位，并在日均线弯头下跌时卖出（缓进快出）。或者，当周线级别的MACD柱上涨时买入，下跌时卖出。
 
技术是进场或出场时采用的明确具体的原则。比如，当系统发出买入信号时，技术就是在价格超过前一日最高点，或者价格当日创下新低却在高点附近收盘时，买入。
 
三重滤网方法是对市场用不同的时间周期来分析，并同时运用趋势指标和振荡指标作为研判工具。用长期图表上的趋势指标进行分析，做策略决定，是做多，还是做空。在短期图表上采用振荡指标，做战术决定，确定进场点和出场点。最初的方法没有改变，但是系统——所采用的指标——则随着年月的增长而有所演进，技术也是这样演进。
 
三重滤网采用三重过滤或测试的方法对每笔可能的交易进行检验。每重滤网都采用了不同的周期和指标。这些滤网淘汰了许多乍看之下诱惑人心的交易。三重滤网采用明察审慎的态度来对待交易。