程序化交易系统的设计原则

 
2) 逆市理念
 
逆市不是逆势，逆势是逆的大势，逆的是趋势的中段，事物发展的势头正好，你去阻止它，简直是以卵击石。我们讲的逆市是指预测好事物发展的尾端，比如在2008年次贷危机中获利的人，这是基于触底反弹，一般抄底者用的就是此类交易系统。要考虑支撑，时机在这里面很重要，没有足够的资金，没有把握好时机，哪怕你已经预测到触底，也会在上岸之前被浪潮拍死。
 
3) 形态识别理念
 
市场上有顺势，也有逆势。我更多的把这种理解为两者的结合，因为波动始终是一种震荡的，上升是震荡的，下跌也是。所以有逆势也有顺势，于是某些经典的技术形态就极具可靠性，像大型头肩底就是一种，以此为基础，很多人会开发出一些交易系统。
 
2.设计的准则转化
 
我们理念有了，我们的理论基础有了，下面我们就要去具体操作，将理论转化为一种具体的操作准则。说白了，这个交易系统的精髓，是你设计的价值的核心，讲的是你怎么做的问题，什么时候开仓，什么时候平仓，什么时候止损，都在这个部分里。
 
主要谈两点，一个是客观性，还有一个是可操作性。客观性代表着你的准确性，可操作性代表着用户的体验感，客观性是越强越好，可操作性是越方便越好。
 
3.历史图表检测
 
设计完成后，我们需要进行检测。首先要在历史的图表上浏览，初步估算出系统的客观性，准确率太低，直接pass。很多时候，我们是基于历史图表来进行准则转化的，所以如果连历史图表检测都通不过，除非你的历史图表有问题，不然我只能说你设计出来的系统就是shit。
 
4.电脑正式测试
 
通过了历史图表检测代表着，你可能对你所选的数据是符合了，那么你设计的系统在电脑上的体验如何，譬如你均线的显示、日线的显示上有没有一些问题，我们进行下一步测试。
 
我们进行电脑的正式测试，主要目的就是进一步检验量化准则的转化效果，正式测试时主要是考虑一些因素。
 
1）不同的参数：不同的均线组合
 
2）不同的时间周期：日线、周线、月线、短期、中期等。
 
5.评估测试结果
 
在电脑的测试中，其实是分两个的，一个是用户体验就是各种技术线的操作上，还有一个就是你的测试的结果也会出现。我们需要对测试的结果进行统计和分析。主要有三点：
 
1）成功率 也就是你盈利交易次数占总交易次数的比值，往往一个交易系统的成功率越高往往代表着系统的价值度越高。除非你亏得时候，你亏得金融巨多。
 
2）数学期望 我喜欢称之为总交易情况，也是最有价值的一个指标  公式为：∑（赢利交易的比例*盈利额—亏损交易的比例*亏损额）
 
3) 最大单笔赢利和最大单笔亏损 相当于数学中的方差，代表着波动性，心跳度。
 
三、资金管理
 
一个完整的交易系统，需要的不仅是我们的分析、预测、决策，也需要资金的管理。比如说你的杠杆是多少，这笔交易需要多少资金才能保证你不会爆仓，如果你拥有足够的资金，你只需要预测大势，你就可能成功。如果你资金体量很小，你所能够承担的波动风险也会很小，或许一个简单的波动就会导致你的爆仓，你大势把握的再准确也没用。资金管理是一个复杂的问题，而且基于不同人的投资方法资金的管理方法也是不一样的。
 
总结
 
欢乐的时光总是短暂的，又要到结尾了。
 
“垂死病中惊坐起，笑傲汇市年又年”。

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