ATFX：交易策略不可过度优化，“粗枝大叶”反而更具有普适性

有这么一段时间，笔者沉溺于量化交易，企图把自己的交易策略以数字和计算机代码的形式表达出来，为此颇费了一番周折。先是用精确的数字来限定进出场条件，比如某一上涨波段消耗多少根K线；最高价到最低价的差值；两者数值相除得到波段走势力度，如此种种不一而足。为了能将交易策略转变成EA，笔者还特地学习了MT4的编程语言MQL4以及开拓者的TB语言，甚至计划报班学习Matlab和python，可见当时对于量化交易的痴迷。
从交易结果来看，精细繁琐的交易策略，并没有帮助笔者实现稳定盈利，反而因为太多入场条件，错过了相当多趋势性行情。多次反思后，得出结论：交易策略不可过度优化，“粗枝大叶”反而更具有普适性。越是对交易痴迷的人，其过度优化交易策略的倾向性就越明显，这类交易者往往会有“复杂精细代表专业”的错误认知。关于未来，我们只能看到模糊的轮廓，拿着刻度尺对它精确策略是愚蠢的。
 

图1，过多指标分析美元指数走势
想要避免过度优化的思维陷阱，就必须承认交易策略的“不完美”，不要过度苛求交易策略在胜率和盈亏比上的表现。生活当中也是这样的，无论是挑选汽车房子这种大件，还是衣服鞋帽这类小件，甚至是男女朋友的选择，都应当避免“十全十美”的思维陷阱。任何交易策略都存在这样一个矛盾：对于趋势型交易策略来说，出现长时期的震荡行情，会造成账户资金的较大亏损；对于震荡型交易策略来说，出现大幅度的单边行情，也会造成账户资金的较大亏损。不要去期望某一种策略既可以适应震荡行情，又可以适应趋势性行情，这不现实也不科学，属于过度优化的一种表现形成。
当然，追求完美的过度优化不可取，依靠感觉毫无章法的交易同样不可取，交易者需要在这之间拿捏分寸。依笔者的经验来看，合适的策略所包含的分析工具不可过多过杂。
市面上的技术指标成百上千，大众认可的有MA、MACD、RSI、KDJ、BOLL等等，比较小众的有AO 、AC、鳄鱼线等等。用指标搭建交易策略较为简单，也正因为简单，导致很多交易者喜欢综合运用多个指标来判断进出场的时机，三重滤网、四重滤网。甚至五六七八重滤网策略屡见不鲜。其实，入场时机仅取决于两个因素：方向和力度。同样的，技术指标方面也只需要两个，一个确定多空，一个确定波动率，这就可以满足交易需求，多了反而适得其反。

以上分析仅代表分析师观点，汇市有风险，投资需谨慎
（以上分析由ATFX集团资深分析师Dean提供。ATFX不会为直接或间接使用或依赖此资料而可能引致的任何盈亏负责。）