盈利30万却痛失冠军，他经历了什么？

 

直至 imTrader 交易大赛 S7 赛季结束前的一个月，大家都认为@成都LUHUEA 拿下重量组冠军应该是十拿九稳的，毕竟他既强又稳，像极了读书时的学霸。

 

强在于凭借马丁 EA，以20万美元的入金，半年收益11万美元，月收益率达9%，成功摘下第2月的月榜冠军。稳在于盈亏比为1:1的情况下，交易胜率依然能达60.68 %，且最大回撤率2.3%，长期霸占 S7 赛季重量组前三。

图为用户@成都LUHUEA #3 账户的成长曲线

但交易市场上从来没有人能预测未来，就像谁也没有料到瑞士央行会取消汇率下限一样。去年12月21日，因欧美的多单过重，@成都LUHUEA 最终选择人工干预，手动砍仓，致使账户最大回撤率飙升至6.82%。从平常的角度看，最大回撤率6.82%并不值得大惊小怪，但在硝云弹雨的大赛末尾，这个失误直接导致了他与大赛冠军失之交臂。

 

对于最后只能拿到亚军的结果，他说：“有点惋惜，不过这没关系，行情涨涨跌跌很正常。”或许拉长周期来看，S7 大赛也不过是交易路上较为靓丽的风景，没有摘到牡丹固然可惜，但手捧梅花继续前行也不失为一种风度。

 

以下是我们与他在马丁 EA 方面的一些深入对话：

Q1：您进入交易市场多少年了？一开始做的就是量化交易吗？当时为什么会往量化交易这个方向发展？

 

@成都LUHUEA：2010年我进入交易市场，2012年开始研究量化交易。之所以选择程序交易，是认为这是之后的大趋势，可以解放人力。

Q2：参赛以来，您的收益曲线走势都很漂亮，但是却在去年的12月21日遭遇了一波2.4万美元的较大回撤，当时是因为什么导致的呢？

 

@成都LUHUEA：当时是因为仓位比较重，我手动砍的仓。但是砍错了，因为那是交易活跃的时间段，而按照我们系统，活跃时间点是不用管的。

图为用户@成都LUHUEA #3 账户的成长曲线

Q3：这次回撤让您与冠军失之交臂，当时是什么样的心情，有没有觉得比较惋惜呢？

 

@成都LUHUEA：有点惋惜，不过这没关系，行情涨涨跌跌很正常。

Q4：由于加仓的方式，马丁都有较大的回撤，但您现在挂的马丁 EA 的最大回撤率只有6.82%，您是否满意这样的回撤水平？您平时又是怎样进行风控的呢？

 

@成都LUHUEA：主要是通过部分平仓，一些过滤条件进行风控。另外就是根据程序的特点进行风控，比如我们策略适应波动高的行情，所以我们就通过时间段去风控，那我们就在欧洲盘、美洲盘进行交易，亚洲盘就不交易。还有一个就是我们人工的干预，比如12月21号那天，我们感觉仓位有点重了，那就进行人工风控。

Q5：有人说，马丁策略，像是一枚不定时炸弹。您对这句话怎么理解？

 

@成都LUHUEA：大多数人认为马丁策略的风险很大，但其实是走入了一个误区。每个马丁策略都应该有一个最小的资金要求，比如说这个账户需要10万美金才能跑，一年收益可能是30%，但是有人为了追求高收益，拿个1万美金去跑，那这种风险就很大。如果说是定时炸弹的话，我们也不排除会爆仓的那种概率吧，这个就像我们中彩票一样，但只要你的资金足够大于策略运行最低的起跑点，这种触发爆仓的概率还是挺低的。

Q6：我们知道马丁策略最怕的就是一波大单边。您设计 EA 的时候有想过这个难关吗？如果有当时想的应对方法什么呢？

 

@成都LUHUEA：我们的马丁策略它基于波动而设计的，并不怎么惧怕大单边。但我们的马丁反而怕那种慢慢涨，中途没有10-20点回调的行情。比如欧美要涨100点，中途没有10-20点波动的行情是极少的。所以，我们专门设计出了针对欧美的一套马丁策略。

Q7：在什么情况下您会修改您的程序化交易系统？

 

@成都LUHUEA：我的标准是当一年触发3次30%止损时，才需要调整策略。

 

Q8：对投资者而言，要实现程序化交易，可以购买一套别人编写的程序化交易系统，也可以根据自己的交易方法自己动手或请人开发一套程序化交易系统，您觉得这两种方法那种更好？为什么？

 

@成都LUHUEA：能买是最好的方式，但是也需要适合自己。任何一套系统都需要大量的研究来适应行情变化，自己写的基本都会亏损。先不说学习编程，仅仅是成熟的系统研究出来大概也需要5年以上的时间，对于普通人来讲，这个时间太长，而且弄出来能否成功还是未知数。

Q9：如果用程序化交易的人越来越多，程序化交易的盈利能力是否会有所下降？

 

@成都LUHUEA：这是有可能的，当订单同时触发的时候，市场流动不足，这种情况下策略慢慢就会失效。

Q10：在您追求量化交易的过程中，有没有遇到比较大的挫折？当时是怎么克服的？

 

@成都LUHUEA：大的挫折就莫过于连续止损了，这种情况下也没办法，只能去重新调整策略，慢慢地再进行测试，这是一个非常艰难的一个过程，短的话，可能需要半年，长的话可能要两三年，所以这个时间成本对我们的策略来说是个巨大的成本。

Q11：您的日常工作主要和编程和技术打交道，会不会觉得太枯燥？工作以外的时间您是怎么安排的？

 

@成都LUHUEA：其实还好吧，平时就是正常上下班，周末就参加一些户外活动，爬山、攀岩这种。